Proste średnie ruchy Wyróżniają się trendy Ruchome średnie (MA) to jeden z najpopularniejszych i często używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, a po wykreśleniu na wykresie jest potężnym wizualnym narzędziem do wykrywania trendów. Często słyszy się o trzech typach średniej ruchomej: proste. wykładniczy i liniowy. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie jest zrozumienie najbardziej podstawowych: prostej średniej kroczącej (SMA). Przyjrzyjmy się temu wskaźnikowi i jak może on pomóc handlowcom śledzić trendy w kierunku większych zysków. (Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zapoznaj się z naszym rozwiązaniem dotyczącym rynku Forex). Linie trendu Nie można w pełni zrozumieć średnich kroczących bez zrozumienia trendów. Trend to po prostu cena, która nadal porusza się w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy rzeczywiste trendy, które może zapewnić bezpieczeństwo: trend wzrostowy. lub zwyżkowy trend, oznacza, że cena idzie wyżej. Downtrend. lub trend niedźwiedzi, czyli cena jest niższa. Trend boczny. gdzie cena porusza się na boki. Ważne jest, aby pamiętać o trendach, że ceny rzadko poruszają się po linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej są używane, aby pomóc przedsiębiorcy w łatwiejszej identyfikacji kierunku trendu. (Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Podstawy pasm Bollingera i średnie ruchome koperty: rafinacja popularnego narzędzia do handlu). Średnia ruchoma konstrukcja Definicja podręcznika średniej ruchomej jest średnią ceną za bezpieczeństwo w określonym przedziale czasu. Weźmy na przykład bardzo popularną 50-dniową średnią ruchomą. 50-dniową średnią ruchomą oblicza się, przyjmując ceny zamknięcia za ostatnie 50 dni każdego zabezpieczenia i sumując je. Wynik obliczenia dodawania jest następnie dzielony przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby nadal obliczyć średnią ruchomą na bazie dziennej, zastąp najstarszy numer najnowszą ceną zamknięcia i wykonaj tę samą matematykę. Bez względu na to, jak długo lub krótko będzie średnia ruchoma, którą chcesz wydrukować, podstawowe obliczenia pozostaną takie same. Zmiana będzie dotyczyła liczby używanych cen zamknięcia. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca to cena zamknięcia za 200 dni, a następnie podzielona przez 200. Zobaczysz wszystkie rodzaje średnich kroczących, od dwudniowych średnich kroczących do 250-dniowych średnich kroczących. Ważne jest, aby pamiętać, że do obliczenia średniej kroczącej należy mieć określoną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenie jest fabrycznie nowe lub ma zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie wykonać 50-dniowej średniej kroczącej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych. Należy również zauważyć, że zdecydowaliśmy się na stosowanie cen zamknięcia w obliczeniach, ale średnie ruchome można obliczyć, stosując ceny miesięczne, ceny tygodniowe, ceny otwarcia, a nawet ceny w ciągu dnia. (Więcej informacji można znaleźć w naszym samouczku Moving Averages.) Rysunek 1: Prosta średnia ruchoma w Google Inc. Rysunek 1 przedstawia przykład prostej średniej kroczącej na wykresie giełdowym firmy Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Niebieska linia oznacza 50-dniową średnią ruchomą. W powyższym przykładzie widać, że trend podupadał od końca 2007 r. Cena akcji Google spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej w styczniu 2008 r. I była kontynuowana w dół. Kiedy cena przekracza średnią ruchomą, może być wykorzystana jako prosty sygnał handlowy. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że aktywa prawdopodobnie będą się przemieszczać w dół. I odwrotnie, przekroczenie średniej kroczącej sugeruje, że byki mają kontrolę i że cena może szykować się do podwyższenia. (Przeczytaj więcej na temat cen akcji za pomocą trendów.) Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących Średnie ruchome są używane przez wielu inwestorów, aby nie tylko identyfikować bieżący trend, ale także jako strategię wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przekraczaniu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał jest podawany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza powyżej lub poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Dwie lub więcej średnich ruchomych pozwala zaobserwować trend długoterminowy w porównaniu z krótszą średnią kroczącą. Jest to również łatwa metoda określania, czy trend zyskuje na sile, czy też ma zamiar się odwrócić. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, przeczytaj A Primer On the MACD.) Rysunek 2: Długookresowa i krótkookresowa średnia krocząca w Google Inc. Na rysunku 2 przedstawiono dwie średnie kroczące, jedną długoterminową (50-dniową, pokazaną przez niebieska linia) i inne krótsze terminy (15-dniowe, pokazane czerwoną linią). Jest to ten sam wykres Google przedstawiony na rysunku 1, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących, aby zilustrować różnicę między dwiema długościami. Zauważysz, że 50-dniowa średnia krocząca wolniej dostosowuje się do zmian cen. ponieważ w obliczeniach wykorzystuje więcej punktów danych. Z drugiej strony, 15-dniowa średnia krocząca szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większe znaczenie w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, można by zaobserwować, że średnia z 15 dni przekroczy średnią ruchomą 50 dni jako pozycję dla pozycji krótkiej. Rysunek 3: Trzy miesiące Powyższe to trzymiesięczny wykres Stanów Zjednoczonych Oil (AMEX: USO) z dwiema prostymi średnimi kroczącymi. Czerwona linia jest krótszą, 15-dniową średnią kroczącą, podczas gdy niebieska linia reprezentuje dłuższą, 50-dniową średnią kroczącą. Większość podmiotów gospodarczych będzie używać średniej krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej średniej ruchomej, aby zainicjować długą pozycję i określić początek trendu zwyżkowego. (Dowiedz się więcej o stosowaniu tej strategii w handlu Rozbieżność MACD.) Wsparcie jest ustalane, gdy cena spada. Jest moment, w którym presja sprzedaży ustępuje, a kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustanowiono podłogę. Opór ma miejsce, gdy cena rośnie w górę. Przychodzi moment, w którym siła nabywcza maleje, a sprzedawcy wchodzą. To ustanowi pułap. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Podstawy oporności wzmacniacza pomocniczego). W obu przypadkach średnia ruchoma może być w stanie zasygnalizować wczesny poziom wsparcia lub oporu. Na przykład, jeśli poziom bezpieczeństwa obniża się w ustalonym trendzie wzrostowym, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby akcje znalazły wsparcie w długoterminowej średniej kroczącej wynoszącej 200 dni. Z drugiej strony, jeśli cena spada do niższej wartości, wielu inwestorów będzie obserwować, jak stawka odbija się od oporu głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA). (Aby uzyskać więcej informacji na temat używania wsparcia i odporności w celu identyfikacji trendów, przeczytaj artykuł Trend-Spotting z linią dystrybucji). Wnioski Średnie kroczące są potężnymi narzędziami. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na jej dość szybkie i łatwe wykorzystanie. Największą siłą ruchomą jest jego zdolność do pomocy traderowi w identyfikacji aktualnego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie ruchome mogą również określać poziom wsparcia lub oporu dla bezpieczeństwa lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. Sposób korzystania z średnich kroczących zależy wyłącznie od Ciebie. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Renko Charts Renko Charts Wprowadzenie Wynalezione w Japonii, wykresy Renko ignorują czas i koncentrują się wyłącznie na zmianach cen, które spełniają minimalne wymagania. Pod tym względem wykresy te są dość podobne do wykresów punktowych na skali amp. Zamiast X-Columns i O-Columns, wykresy Renko używają cegieł cenowych, które reprezentują stały ruch cenowy. Te cegły są czasami określane jako bloki lub pudełka. Przesuwają się w górę lub w dół w linii 45 stopni z jedną cegłą na pionową kolumnę. Cegły dla ruchów cenowych w górę są puste, natomiast cegły dla spadku ruchów cen są wypełnione jednolitym kolorem (zazwyczaj czarnym). Budowa i charakterystyka Wykresy Renko bazują na cegłach o ustalonej wartości, które odfiltrowują mniejsze ruchy cenowe. Zwykły wykres słupkowy, liniowy lub świecowy ma jednolitą oś daty z równomiernie rozmieszczonymi dniami, tygodniami i miesiącami. Wynika to z faktu, że istnieje jeden punkt danych na dzień lub tydzień. Wykresy Renko ignorują aspekt czasowy i skupiają się tylko na zmianach cen. Jeśli wartość cegieł jest ustawiona na 10 punktów, wymagany jest ruch o 10 punktów lub więcej, aby narysować kolejną cegłę. Zmiany cen poniżej 10 punktów byłyby ignorowane, a wykres Renko pozostałby niezmieniony. Na przykładzie 10-punktowego wykresu Renko SampP 500, nowy klocek Renko nie zostałby narysowany, gdyby SampP 500 był na poziomie 1840 i wyprzedził 9 punktów do 1849. Jeśli SampP 500 następnie ruszył do 1850 następnego dnia, nowy Cegła Renko zostanie narysowana, ponieważ cały ruch wynosił co najmniej 10 punktów. Cegła ta miała rozciągać się od 1840 do 1850 i być pusta lub biała w tym przykładzie. Alternatywnie, jeśli SampP 500 zmniejszy się od 1840 do 1830, nowa cegła Renko zostanie narysowana i będzie solidna, lub czarna w tym przykładzie. Dwie powyższe tabele obejmują sześciomiesięczny przedział czasowy, ale wykres Renko ma nieregularną oś daty i akcja ceny jest mniej zmienna. Dzieje się tak dlatego, że wykres SampP 500 Renko ignoruje ruchy cen, które są mniejsze niż 10 punktów i pozostaje niezmieniony, dopóki nie nastąpi ruch o co najmniej 10 punktów. Wykresy bliskie Versus High-Low Range Renko mogą opierać się na cenach zamknięcia lub zakresie wysokich i niskich wartości, korzystając z ustawienia pola w SharpCharts. Cena zamknięcia oznacza, że istnieje jeden punkt danych na okres i mniej zmienności. Zakres high-low stawia dwa punkty danych do gry i zwiększa wahania, co skutkuje dodaniem cegieł. Poniższe przykłady pokazują wykresy Renko dla SampP 500, a rozmiar pudełka dla obu wynosi 10 punktów. Pierwszy wykres oparty jest na cenach zamknięcia, a drugi oparty jest na zakresie wysokich i niskich wartości. Zauważ, że wykres Renko oparty na zakresie wysokich i niskich wartości waha się bardziej niż wykres Renko z zamkniętą tylko częścią. Fixed Value kontra Chartry ATR mogą używać ustawień skrzynki do ustawienia rozmiaru cegły jako określonej wartości lub jako Średni zakres rzeczywisty (ATR). Określona wartość punktowa oznacza, że wielkość cegły pozostanie stała, nawet jeśli nowe dane zostaną włączone do wykresu. Innymi słowy, nowe dane cenowe są dodawane każdego dnia handlowego, a wielkość cegły pozostaje stała. Dwie powyższe tabele mają stałą wartość, a każdy klocek reprezentuje dziesięć punktów. W przeciwieństwie do cegieł ze stałą ceną, zmiany wielkości cegieł zmieniają się, gdy używana jest wartość ATR. Domyślna wartość ATR jest oparta na 14 okresach, a średni zakres rzeczywisty zmienia się w czasie. Rozmiar cegły jest oparty na wartości ATR w czasie tworzenia wykresu. Jeśli wartość ATR zmieni się następnego dnia, wówczas ta nowa wartość ATR zostanie użyta do ustawienia rozmiaru cegły. Należy również pamiętać, że wartości ATR są oparte na standardowych wykresach, takich jak tylko zamknięcie, słupek i świeca. Te wykresy mają jeden punkt danych na okres i jednolitą oś x (oś daty). Wartość ATR pokazana na tych wykresach może różnić się od wartości cegiełki ATR na wykresie Renko z powodu problemów z zaokrąglaniem. Następne dwa przykłady pokazują, w jaki sposób wartość ATR zmienia się po zmianie daty zakończenia. Pierwszy wykres kończy się 10 czerwca, a wartość ATR wynosi 12,05, co jest wartością dla każdej cegły Renko. Drugi wykres kończy się 15 kwietnia, a wartość ATR wynosi 20,55, co jest wartością dla każdej cegły Renko. Zwróć uwagę, jak zmieniła się wartość cegły, gdy zmieniła się wartość ATR. Cegły 15 kwietnia mają o wiele wyższą wartość niż cegły 10 czerwca. Trendy, wsparcie i opór Białe cegły tworzą się, gdy ceny rosną pewną ilość, a czarne cegły powstają, gdy ceny spadają o określoną kwotę. Poniższy obrazek pokazuje dzienny wykres SampP 500 z 10-punktowymi klockami i 10-okresową prostą średnią kroczącą. Zwróć uwagę, że 10-okresowa średnia krocząca obliczana jest na podstawie ostatnich dziesięciu wartości Renko, a nie ostatnich dziesięciu dni sesyjnych. Wskaźnik na wykresie Renko oparty jest na wartościach Renko i będzie różnił się od tego samego wskaźnika na wykresie słupkowym. Wykresy zazwyczaj wykorzystują krótsze średnie ruchome na wykresach Renko, ponieważ mniejsze ruchy cen zostały odfiltrowane. Chartiści mogą wykorzystywać koryta do zaznaczania poziomów wsparcia i szczytów, aby oznaczyć poziomy oporu. Chartists może również szukać odwrócenia dwóch cegieł, aby zasygnalizować zmianę trendu. Zwróć uwagę, jak indeks spadł z pięcioma czarnymi cegłami w sierpniu i ponownie we wrześniu i październiku. Te spadki wyglądały jak spadające flagi. Odwrócenie nastąpiło, gdy powstały dwie białe cegły i przekroczyły krótkotrwały poziom oporu. Chartists mogą również zastosować narzędzie Fibonacci Retracements do wykresów Renko. Wnioski Podobnie jak ich japońscy kuzyni (Kagi i Three Line Break), wykresy Renko filtrują hałas, skupiając się wyłącznie na minimalnych zmianach cen. Klocki Renko nie są dodawane, chyba że cena zmieni się o określoną kwotę. Podobnie jak w przypadku wykresów z figurami punktów amp, łatwo jest zauważyć ważne wzloty i upadki oraz określić kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Uzbrojone w te informacje, czartorzy mogą zidentyfikować trendy wzrostowe z wyższymi wzlotami i wyższymi upadkami lub spadkami z niższymi spadkami i niższymi wzlotami. Podobnie jak w przypadku wszystkich technik tworzenia wykresów, czartanci powinni stosować inne narzędzia analizy technicznej, aby potwierdzić lub odrzucić swoje ustalenia na wykresach Renko. SharpCharts Chartists może tworzyć wykresy Renko przechodząc do sekcji Atrybuty wykresów i wybierając Renko jako typ wykresu. Ta sekcja znajduje się tuż pod SharpChart po lewej stronie. Użytkownicy będą wtedy mogli wybierać między punktami lub ATR, a następnie ustawić parametry dla tych dwóch opcji w następnym polu. Ustawienie ATR wykorzystuje wskaźnik Średni zakres rzeczywisty z podstawowego wykresu słupkowego symbol039s w celu określenia wartości automatycznej dla rozmiaru pudełka schematu Renko039. Uwaga: Ta wartość ATR może ulec zmianie wraz ze zmianą cen, co może spowodować znaczącą zmianę wykresu Renko po każdej aktualizacji. Pole może być ustawione na bliskim lub wysokim poziomie. Osoby poszukujące większej czułości mogą wybrać zakres wysokich i niskich wartości. Osoby, które chcą skoncentrować się na danych dotyczących cen na koniec dnia, mogą wybrać zakończenie. Kolory cegieł można również zmienić za pomocą rozwijanego menu kolorów w górę iw dół, tuż pod SharpChart. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Uwaga: jeśli fraza AT LIMIT pojawi się u góry wykresu, oznacza to, że określony rozmiar pola spowoduje, że wykres będzie zbyt duży, abyśmy mogli go wyświetlić. W takim przypadku zwiększamy rozmiar ramki do najmniejszego rozmiaru, który możemy wyświetlić i dodać komunikat AT LIMIT na górze wykresu. Dalsze badania Jak sama nazwa wskazuje, ta książka wykracza poza świeczniki, aby pokazać chartistom inne techniki analizy technicznej z Dalekiego Wschodu. Nison poświęca cały rozdział wykresom Renko. Nison obejmuje również wykresy Break 3 Line, Kagi i wyjaśnia, w jaki sposób japońscy inwestorzy używają średnich ruchomych. Poza świecznikami Steve Nison 3-krokowa strategia EMA i Renko dla trendów handlowych Wielu inwestorów na rynku Forex używa ważonych średnich kroczących, nazywanych EMArsquos. do handlu parami walutowymi, które zyskują na popularności. Określ kierunek dominującego kierunku trendu za pomocą EMA na 200 okresów. Używaj ceny przekraczającej 13-dniowe MA jako zarówno spust przy wjeździe, jak i ręczny stop stopu Opracowany w XVIII wieku w Japonii w celu handlu ryżem, tworzenie wykresów Renko jest techniką podążania za trendem. Doskonale nadaje się do filtrowania ceny ldquonoiserdquo, dzięki czemu inwestorzy mogą złapać znaczną część danego trendu na rynku Forex. Uważano, że nazwa ldquoRenkordquo pochodzi od japońskiego słowa lsquorengarsquo oznaczającego lsquobrickrsquo. Podobnie jak w przypadku Kagi oraz wykresów punktowych i rysunkowych, Renko ignoruje element czasu używany na świecznikach, wykresach słupkowych i liniowych. Zamiast tego, Renko koncentruje się na utrzymującym się ruchu cenowym z zadaną ilością pestek. Na przykład, przedsiębiorca może ustawić cegły za jedyne 5 pipsów lub aż 100 lub więcej. Nowa cegła nie powstanie, dopóki cena nie przekroczy 100 pipsów. Utworzenie nowego klocka może zająć 24 godziny lub może potrwać zaledwie kilka godzin. Jednakże, dopóki nie osiągnie ustalonego limitu, nie zostaną utworzone cegły. Learn Forex ndash NZDUSD 4 - Hour Renko Trend amp 200 EMA (Created with FXCMrsquos Wykresy Marketscope 2.0) Jak widać na powyższym wykresie NZDUSD Renko, każda cegła reprezentuje ruch 10 pipsów. Wykres 4-godzinny służy do załadowania wystarczającej ilości danych o cenie, aby móc określić kierunek trendu. Zielone cegły są zwyżkowane, a czerwone cegły są niedźwiedzi. Pamiętaj, że rozmiar klocka można ustawić, gdy najpierw wykonasz kroki tworzenia wykresu Renko. Handlarze Swing mogą używać 50 lub 100 cegieł typu Pipe, aby reprezentować ułamek średniego dziennego przedziału handlowego. Podczas gdy korecy i handlarze dzienni mogą patrzeć na 20, 10 lub 5 cegiełek pipsowych. Znajdź kierunek trendu Wykresy Renko mogą zawierać wiele typowych wskaźników technicznych, takich jak stochastics, MACD i średnie ruchome. Dzisiejsza strategia poślubi wykresy Forex Renko z 200 wykładniczą średnią ruchomą (EMA), aby znaleźć kierunek trendu. Po prostu, jeśli cena jest wyższa niż 200 EMA, trend jest wyższy. Jeśli cena jest niższa niż 200 EMA, trend jest niższy. Ten filtr da nam kierunkowe nastawienie podobne do kompasu lub GPS. Spodziewamy się, że transakcje będą trwały długo, gdy cegły Renko będą rosły powyżej 200 EMA. Z drugiej strony, jeśli trend Renko spadnie poniżej 200 EMA, trend spadnie. Handlarze na rynku Forex będą oczekiwać tylko krótkiego rynku. Jednym z największych błędów, jakie popełniają handlarze wahadłowymi, jest wprowadzanie transakcji, które są sprzeczne z dominującym trendem. Learn Forex ndash NZDUSD Dwulinowy sygnał wejściowy crossover Renko (stworzony przy użyciu wykresów FXCMrsquos Marketscope 2.0) Po ustaleniu dominującego kierunku trendu, inwestorzy mogą używać prostoty wykresów Renko z pojedynczą 13-dniową EMA jako lsquotriggerrsquo do sygnalizowania wejścia w kierunek głównego trendu. Najpierw poczekaj, aż nad 13 EMA pojawią się co najmniej dwie zielone cegły. Następnie wprowadź długo na wygląd drugiej zielonej cegły powyżej 13 EMA. Wyjście z zyskiem i utrata Gdy inwestor znajduje się w obrocie handlowym, można ustawić stop ochronny o jeden rozmiar cegły poniżej 13 EMA. Tak długo, jak cegły pozostają powyżej 13 EMA, staramy się pozostać z trendem. Tak jak 13 EMA może cię wciągnąć w nowy handel, to ta sama EMA może być użyta do zatrzymania wygrywającej blokady handlowej w zyskach. Handlowcy będą musieli ręcznie przesunąć stop o jeden rozmiar cegły poniżej 13 EMA i aktualną cenę cegieł. Możesz zobaczyć w powyższym przykładzie, jak kombinacja Renko i 13 EMA pomaga inwestorom pozostać z trendem przez dłuższy czas. --- Napisane przez Gregory McLeod Trading Instructor Zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat handlu Forex i opracowywania strategii Zarejestruj się w serii darmowych poradników Tradingdquo, aby pomóc Ci w szybkim poruszaniu się na różnych tematach handlowych. Zarejestruj się tutaj, aby kontynuować naukę na rynku Forex Teraz DailyFX dostarcza wiadomości na temat rynku forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.
No comments:
Post a Comment