Moving Averages Stuff Motywowany e-mailem od Roberta B. Dostaję ten e-mail z pytaniem o średnią ruchomą kadłuba (HMA) i. I nigdy wcześniej o tym nie słyszałeś. Uh. Zgadza się. W rzeczywistości, gdy googlowałem, odkryłem wiele ruchomych średnich, o których nigdy nie słyszałem, takich jak: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Moving Średnia Najmniejsza kwadratowa Średnia ruchoma Trójkątna Średnia ruchoma Średnia Średnia zwoju Jurik. Więc pomyślałem, że porozmawiasz o średniej kroczącej i. Nie robiłeś tego wcześniej, jak tu i tu, tu i tu, i tutaj. Tak, tak, ale to było zanim poznałem wszystkie inne średnie ruchome. W rzeczywistości jedynymi, z którymi grałem były te, w których P 1. P 2. P n są ostatnimi n cenami akcji (P n jest najnowszą). Średnia ruchoma (SMA) (P 1 P 2. P n) K gdzie K n. Średnia ważona ruchoma (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K gdzie K (12 n) n (n 1) 2. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K gdzie K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa nigdy wcześniej nie widziałem tej formuły EMA. Zawsze to robiłem. Tak, zwykle napisano to inaczej, ale chciałem pokazać, że te trzy mają podobne recepty. (Zobacz rzeczy EMA tutaj i tutaj.) Rzeczywiście, wszystkie wyglądają tak: Zwróć uwagę, że jeśli wszystkie Ps są równe, powiedzmy, Po, to średnia ruchowa równe jest Po. i tak powinien zachowywać się każdy szanujący się przeciętny człowiek. Więc co jest najlepsze Zdefiniuj najlepiej. Oto kilka średnich kroczących, próbujących śledzić serię cen akcji, które różnią się w sposób sinusoidalny: Ceny akcji podążają za krzywą sinusoidalną Gdzie znalazłeś taki produkt Zapamiętaj, że powszechnie używane średnie ruchome (SMA, WMA i EMA) osiągają maksimum później niż krzywa sinusoidalna. To opóźnienie i. Ale co z tym gościem HMA. Wygląda całkiem nieźle Tak, i o tym właśnie chcemy porozmawiać. W rzeczy samej. A co to jest 6 w HMA (6) i widzę coś zwanego MMA (36) i. Cierpliwość. Średnia krocząca kadłuba Rozpoczynamy od obliczenia 16-dniowej ważonej średniej kroczącej (WMA): 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K z K 12. 16 136. Chociaż jest to ładne i smoooth, będzie miało opóźnienie większe niż poślubienie: więc patrzymy na 8-dniowy WMA: podoba mi się Tak, podąża za zmianami cen całkiem ładnie. ale tam jest więcej. Podczas gdy WMA (8) analizuje nowsze ceny, wciąż ma opóźnienie, więc widzimy, jak bardzo zmieniła się WMA podczas przechodzenia od 8 do 16 dni. Ta różnica wyglądałaby tak: w pewnym sensie ta różnica daje pewne wskazówki, jak zmienia się WMA. więc dodajemy tę zmianę do naszego wcześniejszego WMA (8), aby podać: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Dlaczego nazywam to MMA Jąkam. W każdym razie MMA (16) wyglądałby tak: Ill przyjmę to Patience. jest więcej. Teraz wprowadzamy magiczną transformację i otrzymujemy. Ta-DUM Thats Hull Tak. jak ja to rozumiem Ale jaki jest magiczny rytuał Po wygenerowaniu serii MMA obejmujących 8-dniowe i 16-dniowe ważone średnie ruchome, uważnie patrzymy na tę sekwencję liczb. Następnie obliczamy WMA w ciągu ostatnich 4 dni. To daje średnią ruchomą kadłuba, którą nazwaliśmy HMA (4). Huh 16 dni, następnie 8 dni, a następnie 4 dni. Rzucasz monetą, aby zobaczyć ile. Wybierz liczbę dni, np. N16. Następnie spójrz na WMA (n) i WMA (n2) i obliczyć MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (W naszym przykładzie jest to 2 WMA (8) - WMA (16), a następnie obliczyć WMA (sqrt (n)) przy użyciu tylko ostatnich sqrt (n) liczb z serii MMA. (W naszym przykładzie, to obliczenia a WMA (4), używając serii MMA.) A do tego zabawny wykres SINE Howd it Tak więc w arkuszu kalkulacyjnym Im nadal pracuje nad nim: MA-stuff. xls Ciekawe, jak różne średnie ruchy reagują na skoki: Czy HMA naprawdę ważona średnia ruchoma Cóż, zobaczmy: Mamy: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 lub MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Ze względów sanitarnych prosimy o napisanie tak: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16. Zauważ, że wszystkie masy dodać do 1. Dalej, wk 2 (136) - (1136) K dla K 1, 2. 8 i wk - (1136) K dla K 9, 10. 16. Następnie, wykonując magiczny pierwiastkowy rytuał (gdzie sqrt (16) 4) mamy (przypominając, że P 16 jest najnowszą wartością).HMA 4-dniowe WMA powyższych MMA (w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13) 10 (zauważając, że 1234 10). Huh P 0. P -1. Co. MMA (16) używa ostatnich 16 dni, wracając do ceny były callling P 1. Jeśli obliczysz średnią ważoną przez 4 dni z nich, MMA, dobrze wykorzystaj wczorajszy MMA (i to z powrotem 1 dzień przed P1), a dzień przed tym, MMA sięga 2 dni przed P1 i dniem przedtem. W porządku, więc nazywasz je cenami P 0. P -1 etc. etc. Masz to. Tak więc 16-dniowa HMA wykorzystuje informacje, które sięgają ponad 16 dni, prawda. Ale są ujemne wagi dla nich stare ceny Czy to jest legalne Dowód jest w. Tak tak. dowód jest w puddingu. Co robi arkusz kalkulacyjny Jak dotąd wygląda to tak: (Kliknij na obrazek, aby pobrać.) Możesz wybrać serię serii SINE lub RANDOM z cen akcji. W przypadku tych ostatnich za każdym razem, gdy klikniesz przycisk, otrzymasz kolejny zestaw cen. Następnie możesz wybrać liczbę dni: to jest nasza n. (Na przykład użyliśmy n 16 dla naszego przykładu powyżej). Ponadto, jeśli wybierzesz serię SINE, możesz wprowadzić spajki i przesunąć je wzdłuż wykresu. lubię to . Zauważ, że użyliśmy n 16 i n 36 (w obrazie arkusza kalkulacyjnego), ponieważ n2 i sqrt (n) są liczbami całkowitymi. Jeśli użyjesz czegoś podobnego do n 15, to arkusz kalkulacyjny użyje części INT np. N2 i sqrt (n), a mianowicie 7 i 3. Zatem, średnia krocząca kadłuba jest najlepsza Zdefiniuj najlepiej. A co z tą średnią Jurik, nic o niej nie wiem. To zastrzeżenie i musisz zapłacić za jego użycie. jednak pozwala grać z ruchomymi średnimi. Inna średnia ruchoma Załóżmy, że zamiast ważonej średniej ruchomej (gdzie ciężary są proporcjonalne do 1, 2, 3.). używamy magicznego rytuału Hulla z Wykładniczą średnią ruchomą. Oznacza to, że rozważamy: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Tak, to jest M oving A imm g immick lub M oving A un u gizedized or Mivery the Average g rand or. Lub P rzygoto w aj ą ej ę ść Zwracaj uwagę Wybieramy naszą ulubioną liczbę dni, np. N 16, i obliczamy MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Możemy grać z 945 i k i zobaczyć, co otrzymamy: Na przykład tutaj jest kilka MAgs (gdzie trzymaliśmy się 16 dni, ale zmieniliśmy wartości 945 i k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Zauważ, że kiedy wybieramy k 3 otrzymujemy nk 163 5.333, które zmieniamy na proste i proste 5.0. Dlaczego nie trzymasz się opcji Kadłubów: 945 2 i k 2 Dobry pomysł. Wed weź to: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Wygląda jak wykres z 945 1.5 i k 3. Czy to prawda, czy nie zrobiłeś goof. ponownie Prawdopodobnie. A co z rytuałem pierwiastkowym, zostawiam to jako ćwiczenie. dla ciebie W porządku, podczas gry z tym MAg coś uważam, że Hulls k 2 działa całkiem dobrze. więc trzymaj się tego. Często jednak uzyskujemy całkiem dobrą średnią, gdy dodamy tylko niewielką część zmiany: EMA (n2) - EMA (n). W rzeczywistości dodaj tylko ułamek 946 tej zmiany. To daje: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Oznacza to, że wybieramy 946 0,5, a może tylko 946 0,25 lub cokolwiek i używamy: Na przykład, jeśli porównamy nasz zespół średnich kroczących podczas śledzenia funkcji STEP, otrzymujemy to, gdzie dodamy (dla MAg) tylko 946 12 zmiana. Tak, ale jaka jest najlepsza wartość beta. Zdefiniuj najlepiej: Zwróć uwagę, że beta 1 to wybór Hull. z wyjątkiem używania EMA zamiast WMA. A ty pomijasz tę kwadratową rzecz. Tak, tak. Zapomniałem o tym. Uwaga . Arkusz kalkulacyjny zmienia się z godziny na godzinę. Wygląda na to, że mam coś do zrobienia. Mam arkusz kalkulacyjny, który wygląda tak. kliknij na zdjęcie, aby pobrać. Wybierasz zapasy i klikasz przycisk, aby uzyskać roczną wartość dziennych cen. Ty wybierasz HMA lub MAg, zmieniając liczbę dni i, dla MAg, parametr i widzisz, kiedy powinieneś KUPIĆ SPRZEDAŻ. Kiedy opiera się na kryteriach Jeśli średnia ruchoma wynosi DOWN x z maksymalnej wartości w ciągu ostatnich 2 dni, KUPUJESZ. (W przykładzie, x 1,0) Jeśli jego UP z minimum w ciągu ostatnich 2 dni, SPRZEDAJ. (W przykładzie, y 1.5) Możesz zmienić wartości x i y. Czy to jest dobre. te kryteria powiedziałem, że było to coś do zabawy. Jest inna technika wygładzania, zwana filtrem Hodricka-Prescotta. Z pomocą Ron'a McEwan, który jest teraz zawarty w tym arkuszu kalkulacyjnym: Czy to dobrze? Graj z nim. Zauważysz, że istnieje parametr, który możesz zmienić w komórce M3. i KUPUJ i SPRZEDAJ sygnaly. Jak to, co właśnie przeczytałeś, to Digg it lub Tipd it. Celem Finance4Traders jest pomoc przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności poprzez dostarczanie im obiektywnych badań i pomysłów. Od końca 2005 r. Opracowuję strategie handlowe osobiście. Nie wszystkie te modele są odpowiednie dla mnie, ale inni inwestorzy lub handlowcy mogą uznać je za przydatne. W końcu ludzie mają różne cele i nawyki inwestycyjne. W ten sposób Finance4Traders staje się wygodną platformą do rozpowszechniania mojej pracy. (Przeczytaj więcej o Finance4Traders) Proszę korzystać z tej strony w odpowiedni i rozważny sposób. Oznacza to, że powinieneś cytować Finance4Traders, podając co najmniej link do tej strony, jeśli zdarzy ci się skorzystać z którejkolwiek z naszych treści. Ponadto nie wolno wykorzystywać naszych treści w nielegalny sposób. Należy również pamiętać, że nasza zawartość nie jest objęta żadną gwarancją i powinieneś niezależnie zweryfikować naszą zawartość, zanim polegasz na nich. Podczas odwiedzania tej witryny należy zapoznać się z polityką dotyczącą zawartości witryny i polityką prywatności. 0 komentarzy: Dodaj komentarz Strategia handlowa jest bardzo podobna do strategii korporacyjnej. Krytyczne badanie Twoich zasobów pomoże ci podejmować bardziej efektywne decyzje. (Czytaj dalej) 8226 Rozumienie wskaźników technicznych Wskaźniki techniczne to coś więcej niż tylko równania. Dobrze opracowane wskaźniki, gdy są stosowane naukowo, są w rzeczywistości narzędziami, które pomagają przedsiębiorcom wydobywać istotne informacje z danych finansowych. (Czytaj dalej) 8226 Dlaczego wolę korzystać z Excela Excel przedstawia dane wizualnie. Ułatwia to zrozumienie pracy i oszczędność czasu. (Czytaj dalej) Adaptacyjne przeprowadzki Średnie doprowadzenie do lepszych wyników Średnie ruchy są ulubionym narzędziem aktywnych handlowców. Jednakże, gdy konsolidują się rynki, ten wskaźnik prowadzi do licznych transakcji typu whippaw, co skutkuje frustrującą serią małych wygranych i strat. Analitycy spędzili dziesięciolecia próbując poprawić prostą średnią kroczącą. W tym artykule przyglądamy się tym wysiłkom i odkrywamy, że ich poszukiwania doprowadziły do użytecznych narzędzi handlowych. (Aby uzyskać więcej informacji na temat prostych średnich kroczących, sprawdź Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy.) Zalety i wady średnich kroczących W podsumowaniu pierwszej edycji analizy technicznej podsumowano zalety i wady średnich kroczących. Robert Edwards i John Magee Trendy magazynowe. kiedy powiedzieli i, w 1941 roku, że z radością dokonaliśmy tego odkrycia (chociaż wielu wcześniej je zrobiło), dzięki uśrednieniu danych dla określonej liczby dni można uzyskać rodzaj zautomatyzowanej linii trendu, która z pewnością zinterpretuje zmiany trend Wydawał się prawie zbyt piękny, aby mógł być prawdziwy. W rzeczywistości było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Wady przewyższające zalety, Edwards i Magee szybko porzucili swoje marzenie o handlu z bungalowu na plaży. Ale 60 lat po napisaniu tych słów inni uparcie próbują znaleźć proste narzędzie, które bez wysiłku zapewni bogactwo rynków. Proste średnie ruchome Aby obliczyć prostą średnią ruchomą. dodaj ceny dla żądanego okresu i podziel według liczby wybranych okresów. Znalezienie pięciodniowej średniej ruchomej wymagałoby zsumowania pięciu ostatnich cen zamknięcia i podzielenia przez pięć. Jeśli ostatnie zamknięcie jest powyżej średniej ruchomej, stan zapasów zostanie uznany za wzrostowy. Downtrends są definiowane przez ceny handlujące poniżej średniej ruchomej. (Więcej informacji można znaleźć w naszym samouczku Moving Averages.) Ta właściwość definiująca trendy umożliwia przenoszenie średnich w celu generowania sygnałów handlowych. W najprostszej aplikacji kupcy kupują, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą i sprzedają się, gdy ceny przekroczą tę linię. Takie podejście gwarantuje, że przedsiębiorca znajdzie się po właściwej stronie każdej znaczącej transakcji. Niestety, podczas wygładzania danych, średnie ruchome będą opóźnione w stosunku do działań rynkowych, a inwestor prawie zawsze odda znaczną część swoich zysków nawet na największych transakcjach wygranych. Wykładnicze średnie ruchome Analitycy zdają się podoba im idea średniej ruchomej i spędzili lata próbując zmniejszyć problemy związane z tym opóźnieniem. Jedną z tych innowacji jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Takie podejście przypisuje relatywnie większą wagę do ostatnich danych, w wyniku czego pozostaje bliższe akcji cenowej niż zwykłej średniej ruchomej. Formuła do obliczania wykładniczej średniej kroczącej to: EMA (Weight Close) ((1-Weight) EMAy) Gdzie: Weight jest stałą wygładzania wybraną przez analityka EMAy jest wykładniczą średnią kroczącą z wczoraj Wspólną wagą jest 0,181, co zbliża się do 20-dniowej prostej średniej kroczącej. Kolejne jest 0,10, co stanowi około 10-dniową średnią kroczącą. Chociaż zmniejsza opóźnienie, wykładnicza średnia ruchoma nie rozwiązuje innego problemu z ruchomymi średnimi, co oznacza, że ich wykorzystanie do sygnałów transakcyjnych doprowadzi do dużej liczby przegranych transakcji. W nowych koncepcjach w technicznych systemach handlu. Welles Wilder szacuje, że rynki rosną tylko o jedną czwartą. Aż 75 transakcji handlowych ogranicza się do wąskich przedziałów, kiedy ruchome średnie sygnały kupna i sprzedaży będą generowane wielokrotnie, gdy ceny gwałtownie przekroczą średnią ruchomą. Aby rozwiązać ten problem, kilku analityków zasugerowało zmianę współczynnika ważenia w obliczeniach EMA. (Aby uzyskać więcej, zobacz Jak używane są średnie ruchome w handlu) Adaptacja średnich ruchomych do akcji rynkowych Jedną z metod radzenia sobie z niedogodnościami średnich kroczących jest pomnożenie współczynnika ważącego przez współczynnik zmienności. Takie działanie oznaczałoby, że średnia krocząca byłaby wyższa od obecnej ceny na niestabilnych rynkach. To pozwoliłoby zwycięzcom na bieganie. Wraz z końcem trendu i konsolidacją cen. średnia ruchoma zbliżyłaby się do aktualnej akcji rynkowej i teoretycznie pozwoliłaby przedsiębiorcy zatrzymać większość zysków wychwyconych podczas tego trendu. W praktyce współczynnik zmienności może być wskaźnikiem, takim jak szerokość pasma Bollingera, który mierzy odległość między dobrze znanymi pasmami Bollingera. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika, patrz Podstawy pasm Bollingera.) Perry Kaufman zasugerował zastąpienie zmiennej ważonej w formule EMA stałą opartą na współczynniku efektywności (ER) w swojej książce Nowe systemy i metody handlu. Wskaźnik ten służy do pomiaru siły trendu, zdefiniowanego w zakresie od -1,0 do 1,0. Oblicza się ją za pomocą prostej formuły: ER (całkowita zmiana ceny za okres) (suma bezwzględnych zmian cen dla każdego słupka) Rozważ zapas, który ma pięciopunktowy zasięg każdego dnia, a po upływie pięciu dni uzyskał łączną wartość 15 punktów. To spowoduje ER równy 0,67 (15 punktów ruchu w górę podzielony przez całkowity 25-punktowy zakres). Gdyby ten czas spadł o 15 punktów, ER wynosiłby -0,67. (Aby uzyskać więcej porad dotyczących handlu od Perry'ego Kaufmana, przeczytaj artykuł Losing To Win., W którym opisano strategie radzenia sobie ze stratami handlowymi.) Zasada efektywności trendów opiera się na tym, ile ruchu kierunkowego (lub trendu) dostajesz na jednostkę ruchu ceny w ciągu określony okres czasu. ER z 1,0 wskazuje, że akcje są w doskonałym trendzie wzrostowym -1,0 oznacza doskonały trend zniżkowy. Praktycznie rzecz biorąc, skrajności są rzadko osiągane. Aby zastosować ten wskaźnik do znalezienia adaptacyjnej średniej ruchomej (AMA), handlowcy będą musieli obliczyć wagę za pomocą następującej, raczej złożonej, formuły: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Gdzie: SCF jest wykładniczą stałą dla najszybszego EMA dopuszczalne (zwykle 2) SCS jest wykładniczą stałą dla najwolniejszego EMA dopuszczalnego (często 30) ER jest współczynnikiem wydajności, który został odnotowany powyżej. Wartość C jest następnie używana w formule EMA zamiast prostszej zmiennej wagi. Chociaż trudno obliczyć ręcznie, adaptacyjna średnia krocząca jest dostępna jako opcja w prawie wszystkich pakietach oprogramowania transakcyjnego. (Aby dowiedzieć się więcej na temat EMA, przeczytaj Odkrywanie wykładniczo ważonej średniej kroczącej.) Przykłady prostej średniej ruchomej (czerwona linia), wykładniczej średniej kroczącej (niebieska linia) i adaptacyjnej średniej ruchomej (zielona linia) są pokazane na rysunku 1. Rysunek 1: AMA jest w kolorze zielonym i wykazuje największy stopień spłaszczenia w akcji związanej z zasięgiem, widzianej po prawej stronie tego wykresu. W większości przypadków wykładnicza średnia krocząca, pokazana jako niebieska linia, jest najbliższa akcji cenowej. Prosta średnia ruchoma jest pokazana jako czerwona linia. Trzy średnie ruchome pokazane na wykresie są podatne na różne transakcje w różnych okresach. Ta wada średnich kroczących do tej pory nie była możliwa do wyeliminowania. Wnioski Robert Colby przetestował setki narzędzi do analizy technicznej w The Encyclopedia of Technical Market Indicators. Doszedł do wniosku, że chociaż adaptacyjna średnia ruchoma jest ciekawym nowszym pomysłem o znacznym apelowaniu intelektualnym, nasze wstępne testy nie wykazują żadnej rzeczywistej praktycznej korzyści dla tej bardziej złożonej metody wygładzania trendów. To nie znaczy, że inwestorzy powinni ignorować ten pomysł. AMA można połączyć z innymi wskaźnikami w celu stworzenia rentownego systemu handlu. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj sekcję Odkrywanie kanałów Keltnera i oscylatora Chaikin.) ER może być używany jako niezależny wskaźnik trendu, aby wykryć najbardziej dochodowe okazje handlowe. Jako przykład, wskaźniki powyżej 0,30 wskazują na silne tendencje wzrostowe i stanowią potencjalne zakupy. Alternatywnie, ponieważ zmienność zmienia się w cyklach, akcje o najniższym wskaźniku efektywności mogą być obserwowane jako szanse na przełamanie. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska.
No comments:
Post a Comment